Сравнение CIFR с MARA
CIFR (Cipher Mining Inc.) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CIFR returned 116.66%/yr vs 11.65%/yr for MARA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.78%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 55.46%.
CIFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 46.67%
- С начала года
- 77.78%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 663.90%
- 3 года*
- 116.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам CIFR и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 77.78% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -18.94% |
Correlation
The correlation between CIFR and MARA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CIFR and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.63B
MARA:
$5.31B
CIFR:
-$2.33
MARA:
-$4.95
CIFR:
57.66
MARA:
6.62
CIFR:
$174.98M
MARA:
$867.82M
CIFR:
-$172.84M
MARA:
$164.95M
CIFR:
-$169.22M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MARA — Ранг доходности на риск
CIFR
MARA
Сравнение CIFR c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.04 | -0.13 | +13.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | -0.21 | +26.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19 | -0.12 | +6.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MARA
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.74% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -70.53% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -78.34% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -90.98% | +90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -78.00% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 42.03% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MARA
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 16.33% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 58.00% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.31% | 77.65% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.98% | 105.79% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.98% | 144.06% | -22.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MARA
Ни CIFR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MARA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.03%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MARA's -99.74%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор