Сравнение CIE.NEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CIE.NEO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.43% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | 3.52% | 13.96% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.74% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и SPY
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
SPY
Сравнение CIE.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.75 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.15 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.15 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.29 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.75 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и SPY
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и SPY
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -55.19% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.05% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -24.50% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -33.72% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.53% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.09% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.54% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и SPY
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.19% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.56% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.83% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.15% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.20% | +1.95% |