Сравнение CIE.NEO с SPY
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.97%/yr vs 16.37%/yr for SPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.37% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 12.86% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | 3.52% | 13.96% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and SPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between CIE.NEO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
SPY
Сравнение CIE.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 13.33 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и SPY
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -27.34% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.62% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -19.00% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -22.08% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -27.34% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.21% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и SPY
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.83% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.68% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.15% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.19% | +1.99% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и SPY
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и SPY
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and SPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор