Сравнение CIE.NEO с SPY
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.92%/yr vs 16.01%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.01% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.92%
SPY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.00% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.44% | 12.34% | 35.46% | 23.17% | -12.99% | 28.67% | 15.52% | 25.82% | 3.45% | 13.46% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and SPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between CIE.NEO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
SPY
Сравнение CIE.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIE.NEO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.75 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 10.27 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и SPY
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -46.39% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.94% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -19.41% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -22.61% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -27.69% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.40% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.94% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.39% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и SPY
Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 3.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.87% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.38% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.91% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.11% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.98% | -0.96% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и SPY
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и SPY
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.18% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and SPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор