Сравнение CIE.NEO с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
CIE.NEO и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 9.55% | 35.98% | 13.52% | 15.85% | -2.62% | 14.88% | 0.85% | 11.72% | -7.62% | 16.59% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как PXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 9.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIE.NEO имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции PXF немного впереди с 11.78%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
PXF
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и PXF
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. PXF — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
PXF
Сравнение CIE.NEO c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.92 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.22 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 12.63 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и PXF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и PXF
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PXF в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.43% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и PXF
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки PXF в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -64.74% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.91% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -26.82% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -41.59% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -7.08% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -15.39% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.97% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и PXF
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеют волатильность 7.47% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.10% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.15% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.13% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.16% | +2.99% |