PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIE.NEO с DFIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. CIE.NEO is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, CIE.NEO returned 25.56%/yr vs 26.40%/yr for DFIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 14.49%.

CIE.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.82%
1 год
39.66%
3 года*
25.56%
5 лет*
15.65%
10 лет*
12.85%

DFIV

1 день
0.91%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.20%
1 год
37.26%
3 года*
26.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		18.38%34.92%12.83%15.59%-2.83%0.96%
DFIV
Dimensional International Value ETF		14.49%38.73%16.34%14.95%2.41%1.02%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and DFIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.64

The correlation between CIE.NEO and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

CIE.NEO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIE.NEODFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.58

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.52

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.97

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

15.34

-0.68

CIE.NEO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и DFIV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIE.NEODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-19.88%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.42%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-15.09%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.78%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-3.39%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и DFIV

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIE.NEODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.59%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.02%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.53%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.56%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.56%

+0.52%

Сравнение комиссий CIE.NEO и DFIV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и DFIV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFIV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.17%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.73%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIE.NEO and DFIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.

CIE.NEO is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.27% for DFIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор