PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%0.32%
DFIV
Dimensional International Value ETF
8.44%38.69%16.47%15.15%3.17%0.06%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 8.44%.


CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

DFIV

1 день
0.90%
1 месяц
-1.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.01%
1 год
35.74%
3 года*
23.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий CIE.NEO и DFIV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEODFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.87

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

12.59

-2.46

CIE.NEO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEODFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.30

-0.88

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и DFIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и DFIV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DFIV в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и DFIV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-25.42%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.12%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.97%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-4.58%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.73%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и DFIV

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.02%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.92%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.85%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.56%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

13.56%

+4.59%