Сравнение CIE.NEO с DFIV
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. CIE.NEO is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, CIE.NEO returned 24.89%/yr vs 25.89%/yr for DFIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и DFIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 13.83%.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
DFIV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 0.32% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 13.83% | 38.69% | 16.47% | 15.15% | 3.17% | 0.06% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and DFIV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between CIE.NEO and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. DFIV — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
DFIV
Сравнение CIE.NEO c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.09 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 16.71 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.03 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.33 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и DFIV
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -19.20% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.36% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -15.09% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.26% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.28% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и DFIV
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.62% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 10.29% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.64% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.55% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.55% | +4.63% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и DFIV
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и DFIV
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFIV в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.54% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and DFIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.27% for DFIV.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор