Сравнение CIE.NEO с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
CIE.NEO и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 0.32% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 8.44% | 38.69% | 16.47% | 15.15% | 3.17% | 0.06% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 8.44%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
DFIV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и DFIV
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. DFIV — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
DFIV
Сравнение CIE.NEO c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.27 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.87 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.87 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 12.59 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.30 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и DFIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и DFIV
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и DFIV
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -25.42% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.12% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.97% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.58% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и DFIV
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.02% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.92% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.85% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.56% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 13.56% | +4.59% |