PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как DFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 13.83%.


CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
6.88%
С начала года
18.32%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.12%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%

DFIV

1 день
0.77%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.55%
1 год
38.05%
3 года*
25.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
18.32%34.92%12.83%15.59%-2.83%0.32%
DFIV
Dimensional International Value ETF
13.83%38.69%16.47%15.15%3.17%0.06%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and DFIV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between CIE.NEO and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEODFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.09

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

16.71

-1.69

CIE.NEO vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEODFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.33

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и DFIV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки DFIV в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и DFIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIE.NEODFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-19.20%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.36%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-15.09%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.26%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.28%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и DFIV

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIE.NEODFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.62%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

10.29%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.64%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.55%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

13.55%

+4.63%

Сравнение комиссий CIE.NEO и DFIV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и DFIV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFIV в 2.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CIE.NEO and DFIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.

CIE.NEO is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.27% for DFIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор