PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и ZLB.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.18% соответственно.


CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Сравнение комиссий CIE.NEO и ZLB.TO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.50

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.01

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.45

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.28

+1.85

CIE.NEO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и ZLB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и ZLB.TO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и ZLB.TO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и ZLB.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-33.96%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-6.53%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-13.04%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-33.96%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.58%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.51%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.94%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и ZLB.TO

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.63%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.65%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

10.47%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

9.56%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

12.19%

+5.96%