Сравнение CIE.NEO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
CIE.NEO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.18% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и ZLB.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
ZLB.TO
Сравнение CIE.NEO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.50 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.01 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.45 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.28 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.50 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и ZLB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и ZLB.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и ZLB.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -33.96% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -6.53% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -13.04% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -33.96% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.58% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.51% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.94% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и ZLB.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.63% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.65% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 10.47% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 9.56% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 12.19% | +5.96% |