Сравнение CIE.NEO с XMW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).
CIE.NEO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XMW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XMW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.55% | 5.84% | 20.05% | 4.68% | -4.33% | 12.80% | 0.51% | 14.74% | 5.95% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции XMW.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.40% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
XMW.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и XMW.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XMW.TO
Сравнение CIE.NEO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XMW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.12 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 0.22 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.06 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 0.20 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XMW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.12 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и XMW.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XMW.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.55% | 1.58% | 1.81% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XMW.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XMW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XMW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -21.42% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.10% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -14.45% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -21.42% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.55% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.75% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.49% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XMW.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XMW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.27% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 5.83% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 10.07% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 8.75% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.08% | +7.07% |