PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и VGG.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.42% соответственно.


CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Сравнение комиссий CIE.NEO и VGG.TO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.61

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.93

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.76

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

2.87

+7.26

CIE.NEO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.61

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.94

-0.52

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и VGG.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и VGG.TO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и VGG.TO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и VGG.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-24.58%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.10%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-18.52%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-24.58%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.39%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.96%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и VGG.TO

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.03%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.25%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.39%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.66%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.99%

+3.16%