Сравнение CIE.NEO с VGG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).
CIE.NEO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и VGG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | -0.63% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 22.23% | 12.67% | 23.32% | 5.20% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.42% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
VGG.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и VGG.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
VGG.TO
Сравнение CIE.NEO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.61 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 0.93 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.76 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 2.87 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.61 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и VGG.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и VGG.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.11% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и VGG.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и VGG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -24.58% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.10% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -18.52% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -24.58% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -4.39% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.96% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.96% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и VGG.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.03% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.25% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.39% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.66% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 14.99% | +3.16% |