PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

CIE.NEO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%10.74%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с ZLB.TOCIE.NEO с XMW.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий CIE.NEO и FCCM.NEO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.65

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.36

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.67

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.45

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.65

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.10

+0.51

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и FCCM.NEO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-67.22%

+27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.36%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-16.59%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-16.76%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-53.20%

+46.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и FCCM.NEO

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеют волатильность 7.47% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.18%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.86%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.93%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.35%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

30.53%

-12.38%