Сравнение CIE.NEO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CIE.NEO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 13.91% | 34.28% | 22.63% | 63.44% | -30.46% | 42.79% | 50.14% | 54.43% | 1.44% | 30.88% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.26% против 29.28% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
SOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 75.56%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 29.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и SOXX
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
SOXX
Сравнение CIE.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.91 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.47 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.19 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 14.69 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.64 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и SOXX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и SOXX
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и SOXX
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -70.21% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.77% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -45.75% | +25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -45.75% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -7.66% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -20.10% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.95% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и SOXX
Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 12.75% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 26.22% | -15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 39.82% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 33.80% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 31.46% | -13.31% |