Сравнение CICOY с YMAX
CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CICOY returned 14.17% vs 9.04% for YMAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICOY и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICOY показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
CICOY
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 37.52%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 32.02%
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CICOY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 4.15% | 24.88% | 72.91% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 26.26% |
Correlation
The correlation between CICOY and YMAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICOY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CICOY
YMAX
Сравнение CICOY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICOY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.82 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CICOY и YMAX
Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -26.13% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -26.13% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -5.75% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -6.33% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 11.00% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICOY и YMAX
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICOY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 6.22% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.15% | 17.09% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 21.60% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.51% | 22.95% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.95% | 22.95% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICOY и YMAX
Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 7.99% | 12.09% | 6.51% | 26.39% | 40.23% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CICOY and YMAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICOY has higher volatility (11.76%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs YMAX's -26.13%.
CICOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICOY и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор