PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CICOY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CICOY с YMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CICOY returned 16.09% vs -5.35% for YMAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICOY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICOY показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.

CICOY

1 день
0.99%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
12.66%
С начала года
10.89%
1 год
16.09%
3 года*
36.96%
5 лет*
14.65%
10 лет*
31.38%

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICOY и YMAX

2026 (YTD)20252024
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		10.89%24.88%69.50%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between CICOY and YMAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с BSACCICOY с YETICICOY с ENICCICOY с HLAG.DE
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

CICOY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICOY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CICOYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.22

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.15

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.21

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-0.47

+2.36

CICOY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICOY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICOY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CICOY и YMAX

Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICOYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-26.13%

-57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-26.13%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-10.83%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-6.47%

-42.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

11.47%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CICOY и YMAX

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICOYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.63%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

20.12%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

23.94%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.16%

23.56%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.02%

23.56%

+28.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICOY и YMAX

Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности YMAX в 74.89%

ПозицияTTM2025202420232022
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.50%12.09%6.51%26.39%40.23%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CICOY and YMAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICOY has higher volatility (8.83%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs YMAX's -26.13%.

CICOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICOY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор