Сравнение CICOY с YETI
CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) and YETI (YETI Holdings, Inc.) are both stocks. CICOY operates in Marine Shipping (Industrials), while YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CICOY returned 20.89%/yr vs -11.22%/yr for YETI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICOY и YETI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICOY показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у YETI с доходностью 8.26%.
CICOY
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 37.52%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 32.02%
YETI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 20.48%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 50.52%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CICOY и YETI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 4.15% | 24.88% | 67.52% | 30.61% | -26.18% | 101.00% | 206.97% | 3.08% | 5.41% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 8.26% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -12.71% |
Correlation
The correlation between CICOY and YETI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CICOY:
$16.04
YETI:
$1.98
CICOY:
0.56
YETI:
24.11
CICOY:
0.15
YETI:
2.69
CICOY:
0.11
YETI:
2.02
CICOY:
$241.76B
YETI:
$1.90B
CICOY:
$68.37B
YETI:
$1.08B
CICOY:
$66.36B
YETI:
$245.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICOY vs. YETI — Ранг доходности на риск
CICOY
YETI
Сравнение CICOY c YETI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICOY | YETI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.69 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.69 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICOY | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.21 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CICOY и YETI
Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и YETI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICOY | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -74.99% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -30.08% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.47% | -49.74% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -74.99% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -55.61% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -40.44% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 13.73% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICOY и YETI
Текущая волатильность для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) составляет 11.76%, в то время как у YETI Holdings, Inc. (YETI) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что CICOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICOY | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 14.37% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.15% | 28.56% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 41.96% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.51% | 48.59% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.95% | 53.22% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICOY и YETI
Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, тогда как YETI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 7.99% | 12.09% | 6.51% | 26.39% | 40.23% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICOY и YETI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. и YETI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CICOY and YETI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (14.37%) compared to CICOY (11.76%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs YETI's -74.99%.
YETI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICOY и YETI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор