Сравнение CICOY с BSAC
CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) and BSAC (Banco Santander-Chile) are both stocks. CICOY operates in Marine Shipping (Industrials), while BSAC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CICOY returned 31.38%/yr vs 10.07%/yr for BSAC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICOY и BSAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICOY показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у BSAC с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции CICOY превзошли акции BSAC по среднегодовой доходности: 31.38% против 10.07% соответственно.
CICOY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 31.38%
BSAC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам CICOY и BSAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 10.89% | 24.88% | 67.52% | 30.61% | -26.18% | 101.00% | 206.97% | 3.08% | -23.83% | 45.45% |
BSAC Banco Santander-Chile | 11.55% | 74.42% | 1.00% | 31.92% | 2.99% | -11.02% | -13.01% | -19.87% | -0.13% | 48.06% |
Correlation
The correlation between CICOY and BSAC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between CICOY and BSAC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CICOY:
$29.06B
BSAC:
$15.58B
CICOY:
CN¥8.13
BSAC:
CLP 3.24K
CICOY:
7.91
BSAC:
9.49
CICOY:
2.15
BSAC:
0.89
CICOY:
0.93
BSAC:
2.00
CICOY:
CN¥213.34B
BSAC:
CLP 4.82T
CICOY:
CN¥37.23B
BSAC:
CLP 2.99T
CICOY:
CN¥36.15B
BSAC:
CLP 1.38T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICOY vs. BSAC — Ранг доходности на риск
CICOY
BSAC
Сравнение CICOY c BSAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и Banco Santander-Chile (BSAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICOY | BSAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.61 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.31 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CICOY и BSAC
Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки BSAC в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и BSAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICOY | BSAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -63.90% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -18.42% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.47% | -20.67% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -37.02% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -63.90% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.36% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -19.29% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 7.60% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICOY и BSAC
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Banco Santander-Chile (BSAC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICOY | BSAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.55% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 24.60% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 28.72% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 29.40% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.02% | 30.88% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICOY и BSAC
Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BSAC в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAC Banco Santander-Chile | 4.60% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 7.50% | 12.09% | 6.51% | 26.39% | 40.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICOY и BSAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. и Banco Santander-Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICOY и BSAC
CICOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 8.93B при выручке в 51.80B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
BSAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о валовой прибыли в 733.43B при выручке в 733.43B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CICOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 51.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BSAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила об операционной прибыли в 336.39B при выручке в 733.43B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
CICOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в 51.80B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BSAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о чистой прибыли в 273.19B при выручке в 733.43B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
Часто задаваемые вопросы
CICOY and BSAC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICOY has higher volatility (8.83%) compared to BSAC (6.55%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs BSAC's -63.90%.
BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICOY и BSAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор