PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICOY с BSAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CICOY с BSAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) and BSAC (Banco Santander-Chile) are both stocks. CICOY operates in Marine Shipping (Industrials), while BSAC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CICOY returned 32.02%/yr vs 10.30%/yr for BSAC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICOY и BSAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и Banco Santander-Chile (BSAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICOY показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BSAC с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции CICOY превзошли акции BSAC по среднегодовой доходности: 32.02% против 10.30% соответственно.

CICOY

1 день
-2.45%
1 месяц
-1.70%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.57%
1 год
14.17%
3 года*
37.52%
5 лет*
20.89%
10 лет*
32.02%

BSAC

1 день
1.22%
1 месяц
0.86%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.75%
1 год
30.34%
3 года*
24.80%
5 лет*
13.74%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICOY и BSAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		4.15%24.88%67.52%30.61%-26.18%101.00%206.97%3.08%-23.83%45.45%
BSAC
Banco Santander-Chile		3.32%74.42%1.00%31.92%2.99%-11.02%-13.01%-19.87%-0.13%48.06%

Correlation

The correlation between CICOY and BSAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2009 г.

0.07

The correlation between CICOY and BSAC shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CICOY:

$16.04

BSAC:

$2.88K

Коэффициент P/E

CICOY:

0.56

BSAC:

0.01

Коэффициент PEG

CICOY:

0.15

BSAC:

0.00

Коэффициент P/S

CICOY:

0.11

BSAC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CICOY:

$241.76B

BSAC:

$4.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

CICOY:

$68.37B

BSAC:

$2.99T

EBITDA (12 мес.)

CICOY:

$66.36B

BSAC:

$1.38T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Banco Santander-Chile

Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с ENICCICOY с YETICICOY с YMAXCICOY с HLAG.DE
Часто сравнивают с BSAC:
BSAC с BBDBSAC с BCHBSAC с ENICBSAC с FTECBSAC с HLAG.DEBSAC с ESGVBSAC с SQM

Доходность на риск

CICOY vs. BSAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSAC
Ранг доходности на риск BSAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSAC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSAC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSAC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICOY c BSAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и Banco Santander-Chile (BSAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICOYBSACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.08

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.56

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.65

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

4.09

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICOY vs. BSAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICOY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BSAC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICOY и BSAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICOYBSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.08

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CICOY и BSAC

Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки BSAC в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и BSAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICOYBSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-63.90%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-18.42%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.47%

-20.67%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-37.02%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.37%

-63.90%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-14.20%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.66%

-19.33%

-30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CICOY и BSAC

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Banco Santander-Chile (BSAC) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICOYBSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

9.65%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

24.22%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

28.26%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.51%

29.41%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.95%

30.85%

+21.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICOY и BSAC

Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности BSAC в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSAC
Banco Santander-Chile		4.96%4.34%4.10%6.54%7.70%5.70%4.64%4.91%4.97%2.73%3.94%5.12%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.99%12.09%6.51%26.39%40.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CICOY и BSAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. и Banco Santander-Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
51.14B
733.43B
(CICOY) Общая выручка
(BSAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CICOY and BSAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICOY has higher volatility (11.76%) compared to BSAC (9.65%). In terms of maximum drawdown, CICOY dropped -83.95% vs BSAC's -63.90%.

BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICOY и BSAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор