PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CICOY с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CICOY и IYH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CICOY с IYH

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CICOY или IYH.

Доходность

Сравнение доходности CICOY и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CICOY:

0.58

IYH:

-0.48

Коэф-т Сортино

CICOY:

1.04

IYH:

-0.65

Коэф-т Омега

CICOY:

1.14

IYH:

0.92

Коэф-т Кальмара

CICOY:

0.74

IYH:

-0.50

Коэф-т Мартина

CICOY:

1.40

IYH:

-1.18

Индекс Язвы

CICOY:

19.17%

IYH:

7.59%

Дневная вол-ть

CICOY:

45.11%

IYH:

16.26%

Макс. просадка

CICOY:

-64.61%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

CICOY:

0.00%

IYH:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, CICOY показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.85%.

CICOY

С начала года

17.69%

1 месяц

28.11%

6 месяцев

33.67%

1 год

26.11%

3 года

28.30%

5 лет

80.66%

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-4.85%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-7.67%

3 года

0.75%

5 лет

6.06%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

iShares U.S. Healthcare ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CICOY и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CICOY
Ранг риск-скорректированной доходности CICOY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CICOY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CICOY c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CICOY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICOY и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICOY и IYH

Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности IYH в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		5.53%6.51%26.95%40.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.31%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок CICOY и IYH

Максимальная просадка CICOY за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и IYH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CICOY и IYH

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...