Сравнение CICOY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CICOY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICOY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 8.31% | 24.88% | 67.52% | 30.61% | -26.18% | 101.00% | 206.97% | 3.08% | -23.83% | 45.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CICOY показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CICOY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.39% против 14.06% соответственно.
CICOY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 32.45%
- 10 лет*
- 30.39%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICOY vs. SPY — Ранг доходности на риск
CICOY
SPY
Сравнение CICOY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICOY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 7.27 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CICOY и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICOY и SPY
Дивидендная доходность CICOY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOY COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 11.17% | 12.09% | 6.51% | 26.39% | 40.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CICOY и SPY
Максимальная просадка CICOY за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICOY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -55.19% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -12.05% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -24.50% | -29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -33.72% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.53% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.10% | -9.09% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 2.54% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICOY и SPY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CICOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICOY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.35% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 9.50% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 19.06% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 17.06% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.87% | 17.92% | +33.95% |