Сравнение CIBR с QTUM-USD
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CIBR returned 14.90%/yr vs -34.74%/yr for QTUM-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и QTUM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 29.60%, что значительно выше, чем у QTUM-USD с доходностью -49.42%.
CIBR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.75%
- 6 месяцев
- 28.77%
- С начала года
- 29.60%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.39%
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR и QTUM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 29.60% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 4.68% |
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
Correlation
The correlation between CIBR and QTUM-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between CIBR and QTUM-USD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. QTUM-USD — Ранг доходности на риск
CIBR
QTUM-USD
Сравнение CIBR c QTUM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Qtum (QTUM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR | QTUM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.91 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.25 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR и QTUM-USD
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки QTUM-USD в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и QTUM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -99.30% | +65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -78.50% | +56.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -88.32% | +66.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -96.26% | +62.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -99.29% | +96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -93.33% | +84.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 48.91% | -39.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и QTUM-USD
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) составляет 7.76%, в то время как у Qtum (QTUM-USD) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | QTUM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 11.76% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 47.20% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 65.97% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 76.51% | -51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 98.89% | -75.27% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and QTUM-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (11.76%) compared to CIBR (7.76%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs QTUM-USD's -99.30%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и QTUM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор