PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIBR с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.35%/yr vs 9.14%/yr for FXU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 18.35% против 9.14% соответственно.

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between CIBR and FXU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.26

The correlation between CIBR and FXU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и FXU

Секторы
CIBR
FXU

Технологии

95.4%

-

Промышленность

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Технологии

CIBR
95.4%
FXU

-

Промышленность

CIBR
2.7%
FXU
4.0%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
FXU

-

Сырьевые материалы

CIBR

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FXU

-

Энергетика

CIBR

-

FXU
3.6%

Финансовые услуги

CIBR

-

FXU

-

Здравоохранение

CIBR

-

FXU

-

Недвижимость

CIBR

-

FXU

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

CIBR vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.06

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.36

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

5.98

-3.23

CIBR vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FXU

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-49.00%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-8.63%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-17.46%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-21.87%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-34.81%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.14%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.61%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

3.40%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FXU

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.63%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

10.79%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

13.61%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

16.61%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

18.36%

+5.26%

Сравнение комиссий CIBR и FXU

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FXU

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FXU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (7.96%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.35% vs 9.14% for FXU. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.35% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.43% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FXU is Utilities Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор