Сравнение CIBR с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
CIBR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.52% против 11.60% соответственно.
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и FDL
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
CIBR vs. FDL — Ранг доходности на риск
CIBR
FDL
Сравнение CIBR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.06 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.96 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.63 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и FDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и FDL
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и FDL
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -65.93% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -11.58% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -16.46% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -41.40% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -0.10% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.73% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 3.10% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и FDL
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.56% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 8.16% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 14.96% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 14.31% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 17.09% | +6.13% |