Сравнение CIBFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.50% против 9.40% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и VWENX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
CIBFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
CIBFX
VWENX
Сравнение CIBFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.82 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.89 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 8.54 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и VWENX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и VWENX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и VWENX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -36.02% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.02% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -20.84% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -25.33% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.90% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.38% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.78% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и VWENX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.06% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.66% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 11.88% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 11.12% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 11.50% | -0.64% |