Сравнение CIBFX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 5.76% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и PDSYX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
CIBFX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
CIBFX
PDSYX
Сравнение CIBFX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.98 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.04 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 17.91 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и PDSYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и PDSYX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и PDSYX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -30.01% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.32% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -10.95% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.04% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.46% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.61% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и PDSYX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.19% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.28% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 6.83% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 6.38% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.82% | +2.04% |