Сравнение CIBFX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.79% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у WARAX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.60% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
WARAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и WARAX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
CIBFX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
CIBFX
WARAX
Сравнение CIBFX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.45 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.28 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.34 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.20 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.45 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и WARAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и WARAX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности WARAX в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.74% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и WARAX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -23.16% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.06% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -14.64% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -23.16% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.24% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и WARAX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.31%, в то время как у Allspring Absolute Return Fund (WARAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.66% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 7.21% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 8.83% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 7.60% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.91% | +2.95% |