PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBFX с RAPZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CIBFX returned 7.90%/yr vs 6.83%/yr for RAPZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBFX charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 7.90% против 6.83% соответственно.

CIBFX

1 день
0.56%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.51%
1 год
18.42%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.90%

RAPZX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.26%
С начала года
13.81%
6 месяцев
8.58%
1 год
17.74%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.37%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBFX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.75%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		13.81%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between CIBFX and RAPZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between CIBFX and RAPZX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с WMRIXCIBFX с GBFFXCIBFX с NRIIXCIBFX с WARAX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACXRAPZX с PMFYX

Доходность на риск

CIBFX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.17

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.99

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.16

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и RAPZX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBFXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-30.69%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.96%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-8.84%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-19.31%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-30.69%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.06%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и RAPZX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBFXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.18%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

8.80%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

10.15%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

12.83%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

12.78%

-1.90%

Сравнение комиссий CIBFX и RAPZX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и RAPZX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности RAPZX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.16%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.27%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBFX and RAPZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBFX has higher volatility (2.46%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, CIBFX dropped -43.26% vs RAPZX's -30.69%.

CIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBFX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор