Сравнение CIB с KTOS
CIB (Bancolombia S.A.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. CIB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CIB returned 15.74%/yr vs 26.04%/yr for KTOS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIB и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIB показывает доходность 31.47%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -39.48%. За последние 10 лет акции CIB уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 15.74% против 26.04% соответственно.
CIB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 31.47%
- 1 год
- 82.00%
- 3 года*
- 54.25%
- 5 лет*
- 34.42%
- 10 лет*
- 15.74%
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам CIB и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 31.47% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between CIB and KTOS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CIB:
$19.18B
KTOS:
$8.61B
CIB:
COP 29.23K
KTOS:
$0.17
CIB:
9.00
KTOS:
273.71
CIB:
0.53
KTOS:
3.18
CIB:
1.45
KTOS:
5.69
CIB:
1.72
KTOS:
2.42
CIB:
COP 43.34T
KTOS:
$1.42B
CIB:
COP 25.71T
KTOS:
$259.40M
CIB:
COP 10.37T
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIB vs. KTOS — Ранг доходности на риск
CIB
KTOS
Сравнение CIB c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIB | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.34 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.63 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIB и KTOS
Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIB | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -99.81% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -64.86% | +40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | -64.86% | +40.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -66.97% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -72.74% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -97.09% | +94.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.53% | -95.93% | +63.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 35.40% | -25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIB и KTOS
Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 7.30%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIB | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 18.45% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 53.90% | -26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 70.91% | -38.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 52.77% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 50.99% | -15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIB и KTOS
Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 3.12% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIB и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIB и KTOS
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CIB and KTOS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to CIB (7.30%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs KTOS's -99.81%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIB и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор