PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIB с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIB с HL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIB (Bancolombia S.A.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. CIB operates in Banks - Regional (Financial Services), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CIB returned 14.75%/yr vs 13.21%/yr for HL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIB и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancolombia S.A. (CIB) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIB показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -22.38%. За последние 10 лет акции CIB превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 14.75% против 13.21% соответственно.

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%

HL

1 день
0.74%
1 месяц
-19.97%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-6.02%
1 год
137.76%
3 года*
41.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIB и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%
HL
Hecla Mining Company		-22.38%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between CIB and HL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1995 г.

0.17

The correlation between CIB and HL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIB:

$17.04B

HL:

$10.05B

EPS

CIB:

$29.17K

HL:

$0.84

Коэффициент P/E

CIB:

0.00

HL:

17.71

Коэффициент PEG

CIB:

0.00

HL:

0.07

Коэффициент P/S

CIB:

0.00

HL:

6.30

Коэффициент P/B

CIB:

0.00

HL:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

CIB:

$43.34T

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIB:

$25.71T

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

CIB:

$10.37T

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancolombia S.A.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY

Доходность на риск

CIB vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIB c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancolombia S.A. (CIB) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.92

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.45

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.59

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.82

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIB vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIB на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIB и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CIB и HL

Максимальная просадка CIB за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIB и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.77%

-97.92%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-53.52%

+29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-53.52%

+29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-63.18%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.38%

-82.45%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-53.17%

+39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.62%

-69.95%

+37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

23.76%

-14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CIB и HL

Текущая волатильность для Bancolombia S.A. (CIB) составляет 12.58%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что CIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

24.76%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

55.25%

-28.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

72.35%

-40.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

59.31%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

62.76%

-27.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIB и HL

Дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности HL в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIB и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bancolombia S.A. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
10.46T
411.43M
(CIB) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIB и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bancolombia S.A. и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.2%
61.6%
Активы портфеля
CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

CIB and HL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (24.76%) compared to CIB (12.58%). In terms of maximum drawdown, CIB dropped -93.77% vs HL's -97.92%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIB и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор