Сравнение CI с USO
CI (Cigna Corporation) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CI returned 8.67%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.67% против 4.07% соответственно.
CI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.67%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам CI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | -1.09% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CI and USO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CI and USO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. USO — Ранг доходности на риск
CI
USO
Сравнение CI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.01 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.42 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.31 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.18 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CI и USO
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -98.19% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -20.39% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -26.05% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -36.23% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -86.75% | +44.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -85.01% | +61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -75.30% | +56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 10.82% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и USO
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.14%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 14.87% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 38.23% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.75% | 44.20% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 36.06% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 39.00% | -8.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и USO
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.69% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CI and USO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to CI (8.14%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор