PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, CI returned 9.13%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.02% соответственно.

CI

1 день
4.28%
1 месяц
2.41%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.75%
1 год
-7.49%
3 года*
4.35%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.13%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		3.14%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between CI and PSLV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.04

The correlation between CI and PSLV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$74.10B

PSLV:

$14.73B

EPS

CI:

$23.59

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

CI:

11.90

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

CI:

0.69

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

CI:

0.27

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

CI:

1.76

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD

Доходность на риск

CI vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.76

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.99

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.53

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

5.58

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.76

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CI и PSLV

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-79.38%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-40.65%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-40.65%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-40.65%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.79%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-35.53%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-58.15%

+39.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

18.38%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и PSLV

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.12%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

16.60%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

57.34%

-38.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

58.49%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

35.64%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

31.14%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и PSLV

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.19%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CI and PSLV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to CI (9.12%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs PSLV's -79.38%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор