Сравнение CI с MSFT
CI (Cigna Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.60% против 24.64% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CI and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between CI and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
MSFT:
$3.07T
CI:
$23.59
MSFT:
$16.79
CI:
12.28
MSFT:
24.52
CI:
0.71
MSFT:
1.72
CI:
0.28
MSFT:
9.65
CI:
1.81
MSFT:
7.40
CI:
$277.94B
MSFT:
$318.27B
CI:
$19.38B
MSFT:
$217.41B
CI:
$10.03B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CI
MSFT
Сравнение CI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.35 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.73 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CI и MSFT
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -69.38% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -33.91% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -33.91% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -37.15% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -37.15% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -23.56% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -21.78% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 16.13% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и MSFT
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 10.25% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 22.36% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 25.31% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 26.64% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 27.06% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и MSFT
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и MSFT
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CI and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs MSFT's -69.38%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор