Сравнение CI с MRK
CI (The Cigna Group) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CI returned 8.96%/yr vs 11.91%/yr for MRK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.91% соответственно.
CI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.96%
MRK
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 16.70%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам CI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 4.29% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
MRK Merck & Co., Inc. | 23.03% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between CI and MRK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CI:
$75.08B
MRK:
$315.33B
CI:
$23.64
MRK:
$3.59
CI:
12.01
MRK:
35.51
CI:
0.69
MRK:
0.03
CI:
0.27
MRK:
4.84
CI:
1.78
MRK:
6.88
CI:
$277.94B
MRK:
$65.59B
CI:
$19.38B
MRK:
$49.79B
CI:
$10.03B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. MRK — Ранг доходности на риск
CI
MRK
Сравнение CI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cigna Group (CI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.31 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.00 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и MRK
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -68.61% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -11.37% | -10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -43.44% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -43.44% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -43.44% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -1.49% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -18.81% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 4.64% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и MRK
The Cigna Group (CI) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.18% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.64% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 19.77% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 28.09% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 24.07% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 23.10% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и MRK
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MRK в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 2.16% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.63% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cigna Group и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и MRK
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CI and MRK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.64%) compared to CI (9.18%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор