PortfoliosLab logo
Сравнение CI с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CI и MRK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CI и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,789.91%
16,514.46%
CI
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CI:

-0.12

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

CI:

0.01

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

CI:

1.00

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

CI:

-0.12

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

CI:

-0.27

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

CI:

12.14%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

CI:

26.75%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

CI:

-84.34%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

CI:

-7.75%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$91.01B

MRK:

$208.21B

EPS

CI:

$12.11

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

CI:

27.69

MRK:

12.03

Коэффициент PEG

CI:

0.64

MRK:

0.76

Коэффициент P/S

CI:

0.37

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

CI:

2.22

MRK:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$188.97B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$188.97B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$8.34B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.05% соответственно.


CI

С начала года

22.04%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.77%

5 лет

13.41%

10 лет

11.09%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

3.79%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CI и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CI c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CI: -0.12
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино CI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CI: 0.01
MRK: -1.69
Коэффициент Омега CI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CI: 1.00
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара CI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CI: -0.12
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина CI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CI: -0.27
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-1.27
CI
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и MRK

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MRK в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CI и MRK

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-36.31%
CI
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности CI и MRK

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 8.01%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
11.66%
CI
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию