PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с MOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs -0.42%/yr for MOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 9.60% против -0.42% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

MOS

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-36.41%
3 года*
-12.63%
5 лет*
-7.17%
10 лет*
-0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
MOS
The Mosaic Company		-9.59%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Correlation

The correlation between CI and MOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г.

0.27

The correlation between CI and MOS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$76.46B

MOS:

$6.79B

EPS

CI:

$23.59

MOS:

$2.32

Коэффициент P/E

CI:

12.28

MOS:

9.20

Коэффициент PEG

CI:

0.71

MOS:

0.19

Коэффициент P/S

CI:

0.28

MOS:

0.55

Коэффициент P/B

CI:

1.81

MOS:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

MOS:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

MOS:

$1.68B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

MOS:

$1.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

The Mosaic Company

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

CI vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.86

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-1.11

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.87

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.42

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.86

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.07

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CI и MOS

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-94.71%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-42.01%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-45.35%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-69.65%

+37.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-80.82%

+38.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-81.57%

+63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-61.22%

+42.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

25.73%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и MOS

Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 9.33%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.91%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

33.56%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

42.54%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

41.75%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

44.88%

-14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и MOS

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MOS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
MOS
The Mosaic Company		4.12%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
68.49B
3.00B
(CI) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
7.9%
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

Часто задаваемые вопросы

CI and MOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (10.91%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs MOS's -94.71%.

CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор