Сравнение CI с KO
CI (Cigna Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CI имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции KO немного отстают с 9.55%.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам CI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CI and KO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1982 г. | 0.30 |
The correlation between CI and KO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
KO:
$356.42B
CI:
$23.59
KO:
$3.18
CI:
12.63
KO:
26.01
CI:
0.73
KO:
3.14
CI:
0.29
KO:
7.23
CI:
1.86
KO:
10.60
CI:
$277.94B
KO:
$49.28B
CI:
$19.38B
KO:
$30.43B
CI:
$10.03B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. KO — Ранг доходности на риск
CI
KO
Сравнение CI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.26 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.51 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и KO
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -68.23% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -7.87% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -16.26% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -17.27% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -36.99% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -1.16% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -16.09% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 3.98% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и KO
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.70% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 12.87% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 16.73% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 16.18% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 18.24% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и KO
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и KO
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CI and KO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор