Сравнение CI с CPRX
CI (Cigna Corporation) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, CPRX in Biotechnology. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 48.01%/yr for CPRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 9.60% против 48.01% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
Сравнение доходности по годам CI и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between CI and CPRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
CPRX:
$3.97B
CI:
$23.59
CPRX:
$1.74
CI:
12.28
CPRX:
17.98
CI:
0.71
CPRX:
0.32
CI:
0.28
CPRX:
6.67
CI:
1.81
CPRX:
3.92
CI:
$277.94B
CPRX:
$596.96M
CI:
$19.38B
CPRX:
$378.23M
CI:
$10.03B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. CPRX — Ранг доходности на риск
CI
CPRX
Сравнение CI c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.77 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.63 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CI и CPRX
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -94.25% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -27.29% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -27.29% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -45.37% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -64.87% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -0.16% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -52.02% | +33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 14.95% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и CPRX
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 0.44% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 23.50% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 33.58% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 47.80% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 60.47% | -29.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и CPRX
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и CPRX
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CI and CPRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор