PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CI с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CI returned 9.39%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.39% против 2.20% соответственно.

CI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.71%
3 года*
2.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.39%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		4.02%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between CI and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

The correlation between CI and BIL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с UNHCI с MCKCI с CBCI с CTASCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

CI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
19.32

-19.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
172.67

-172.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.16

-86.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

352.24

-352.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

2,793.11

-2,793.70

CI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CI и BIL

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-0.78%

-83.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-0.01%

-26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-0.01%

-32.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-0.09%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-0.21%

-42.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

0.00%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-0.26%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

0.00%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и BIL

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

0.07%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

0.14%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.34%

0.20%

+33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

0.26%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

0.26%

+30.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и BIL

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
CI
Cigna Corporation		2.17%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CI and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (8.10%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор