Сравнение CHZ-USD с AVAX-USD
CHZ-USD (Chiliz) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -41.65%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -62.09%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and AVAX-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between CHZ-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
AVAX-USD
Сравнение CHZ-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.19 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -95.65% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -83.27% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.39% | -90.29% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -95.65% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -95.13% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -70.59% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.24% | 46.16% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и AVAX-USD
Chiliz (CHZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 18.46% и 18.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 18.05% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 46.99% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 64.97% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 83.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.27% | 96.19% | +13.08% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (18.46%) compared to AVAX-USD (18.05%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.93% vs AVAX-USD's -95.65%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор