Сравнение CHZ-USD с AVAX-USD
CHZ-USD (Chiliz) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -40.20%/yr vs -9.58%/yr for AVAX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -49.51%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and AVAX-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between CHZ-USD and AVAX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
AVAX-USD
Сравнение CHZ-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.78 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.13 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -95.65% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.36% | -83.27% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.35% | -90.29% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.65% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -95.41% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -70.33% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 48.58% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и AVAX-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 32.89% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.89% | 21.65% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 48.22% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 65.79% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 83.81% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 96.60% | +13.04% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to AVAX-USD (21.65%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.71% vs AVAX-USD's -95.65%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор