Сравнение CHZ-USD с ETH-USD
CHZ-USD (Chiliz) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -40.20%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and ETH-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between CHZ-USD and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
ETH-USD
Сравнение CHZ-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.52 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.87 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и ETH-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -94.01% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.36% | -67.66% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.35% | -67.66% | -21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -79.35% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -67.66% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -50.93% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 41.50% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и ETH-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 32.89% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.89% | 18.39% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 46.39% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 55.72% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 59.09% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 77.04% | +32.60% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and ETH-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.71% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор