Сравнение CHZ-USD с MANA-USD
CHZ-USD (Chiliz) and MANA-USD (Decentraland) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -40.20%/yr vs -32.98%/yr for MANA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и MANA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у MANA-USD с доходностью -47.49%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
MANA-USD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -25.32%
- С начала года
- -47.49%
- 6 месяцев
- -45.27%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- -44.76%
- 5 лет*
- -32.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и MANA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHZ-USD Chiliz | -57.99% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.87% |
MANA-USD Decentraland | -47.49% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -38.77% |
Correlation
The correlation between CHZ-USD and MANA-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between CHZ-USD and MANA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. MANA-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
MANA-USD
Сравнение CHZ-USD c MANA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Decentraland (MANA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | MANA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.91 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.32 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и MANA-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке MANA-USD в -98.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и MANA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | MANA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.77% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.36% | -82.69% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.35% | -91.84% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -98.77% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -98.77% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -78.75% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 54.07% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и MANA-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 32.89% по сравнению с Decentraland (MANA-USD) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | MANA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.89% | 22.74% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 54.83% | +15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 68.47% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 103.33% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 172.15% | -62.51% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and MANA-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to MANA-USD (22.74%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.71% vs MANA-USD's -98.77%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и MANA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор