Сравнение CHZ-USD с MANA-USD
CHZ-USD (Chiliz) and MANA-USD (Decentraland) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -37.59%/yr vs -39.18%/yr for MANA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и MANA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у MANA-USD с доходностью -43.69%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -35.57%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- —
MANA-USD
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.69%
- 6 месяцев
- -54.92%
- 1 год
- -73.58%
- 3 года*
- -47.09%
- 5 лет*
- -39.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и MANA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHZ-USD Chiliz | -40.12% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.38% |
MANA-USD Decentraland | -43.69% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -37.63% |
Correlation
The correlation between CHZ-USD and MANA-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between CHZ-USD and MANA-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. MANA-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
MANA-USD
Сравнение CHZ-USD c MANA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Decentraland (MANA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHZ-USD | MANA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.90 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.36 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHZ-USD | MANA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.01 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и MANA-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке MANA-USD в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и MANA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | MANA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -98.68% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.18% | -81.45% | +22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.82% | -91.25% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.53% | -98.68% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -98.68% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -78.65% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 62.08% | -30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и MANA-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 31.40% по сравнению с Decentraland (MANA-USD) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | MANA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.40% | 16.03% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.95% | 53.09% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.79% | 67.98% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.94% | 103.92% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.88% | 172.25% | -62.37% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and MANA-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (31.40%) compared to MANA-USD (16.03%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -96.73% vs MANA-USD's -98.68%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и MANA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор