Сравнение CHZ-USD с BTC-USD
CHZ-USD (Chiliz) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -41.65%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -62.09%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between CHZ-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
BTC-USD
Сравнение CHZ-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.88 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.41 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и BTC-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -85.30% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -53.08% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.39% | -53.08% | -37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -76.67% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -48.79% | -49.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -42.59% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.24% | 29.41% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и BTC-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 9.63% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 34.90% | +32.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 35.73% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 43.96% | +39.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.27% | 56.33% | +52.94% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (18.46%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.93% vs BTC-USD's -85.30%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор