Сравнение CHZ-USD с SOL-USD
CHZ-USD (Chiliz) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -40.20%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and SOL-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between CHZ-USD and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
SOL-USD
Сравнение CHZ-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.10 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и SOL-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -96.27% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.36% | -74.89% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.35% | -76.28% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -96.27% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -74.19% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -51.54% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 48.59% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и SOL-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 32.89% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.89% | 19.10% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 47.04% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 59.50% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 81.59% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 99.61% | +10.03% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and SOL-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.71% vs SOL-USD's -96.27%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор