Сравнение CHZ-USD с FIL-USD
CHZ-USD (Chiliz) and FIL-USD (FilecoinFutures) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -41.65%/yr vs -56.09%/yr for FIL-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и FIL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -62.09%, что значительно ниже, чем у FIL-USD с доходностью -40.94%.
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
FIL-USD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -49.72%
- С начала года
- -40.94%
- 1 год
- -71.85%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- -56.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и FIL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHZ-USD Chiliz | -62.09% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.87% |
FIL-USD FilecoinFutures | -40.94% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | -38.65% |
Correlation
The correlation between CHZ-USD and FIL-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between CHZ-USD and FIL-USD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. FIL-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
FIL-USD
Сравнение CHZ-USD c FIL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и FilecoinFutures (FIL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | FIL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.23 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и FIL-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке FIL-USD в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и FIL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | FIL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -99.63% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -78.76% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.39% | -93.78% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -99.37% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -99.60% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -82.11% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.24% | 63.47% | -25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и FIL-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с FilecoinFutures (FIL-USD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | FIL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 12.70% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 59.60% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 101.06% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 86.72% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.27% | 131.10% | -21.83% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and FIL-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (18.46%) compared to FIL-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.93% vs FIL-USD's -99.63%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и FIL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор