Сравнение CHZ-USD с VET-USD
CHZ-USD (Chiliz) and VET-USD (VeChain) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -41.65%/yr vs -41.29%/yr for VET-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и VET-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -62.09%, что значительно ниже, чем у VET-USD с доходностью -54.72%.
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и VET-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and VET-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between CHZ-USD and VET-USD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. VET-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
VET-USD
Сравнение CHZ-USD c VET-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и VeChain (VET-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | VET-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.36 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и VET-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.93%, примерно равная максимальной просадке VET-USD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и VET-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -98.28% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -84.61% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.39% | -94.42% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -97.51% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -98.15% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -73.95% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.24% | 54.12% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и VET-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с VeChain (VET-USD) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VET-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 13.47% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 46.24% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 60.31% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 73.61% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.27% | 90.24% | +19.03% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and VET-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (18.46%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.93% vs VET-USD's -98.28%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и VET-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор