Сравнение CHZ-USD с AAVE-USD
CHZ-USD (Chiliz) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -40.20%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -57.99%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
AAVE-USD
Сравнение CHZ-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.82 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.26 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -92.10% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.36% | -82.96% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.35% | -84.08% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -88.40% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.71% | -86.97% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.54% | -68.60% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.92% | 48.54% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и AAVE-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 32.89% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 24.80%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.89% | 24.80% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.36% | 57.74% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 69.50% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 82.34% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 3,536.70% | -3,427.06% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to AAVE-USD (24.80%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.71% vs AAVE-USD's -92.10%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор