Сравнение CHZ-USD с AAVE-USD
CHZ-USD (Chiliz) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -41.65%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -62.09%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
CHZ-USD
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -72.27%
- С начала года
- -62.09%
- 1 год
- -62.44%
- 3 года*
- -41.32%
- 5 лет*
- -41.65%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
AAVE-USD
Сравнение CHZ-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHZ-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.27 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -92.10% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -82.96% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.39% | -84.08% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.17% | -88.40% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -85.73% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.76% | -68.77% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.24% | 49.47% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Chiliz (CHZ-USD) составляет 18.46%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 24.69% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.81% | 59.15% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 70.51% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 82.03% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.27% | 3,518.27% | -3,409.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to CHZ-USD (18.46%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -97.93% vs AAVE-USD's -92.10%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор