Сравнение CHZ-USD с AAVE-USD
CHZ-USD (Chiliz) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, CHZ-USD returned -37.59%/yr vs -29.68%/yr for AAVE-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHZ-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHZ-USD показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
CHZ-USD
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -35.57%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHZ-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between CHZ-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHZ-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
CHZ-USD
AAVE-USD
Сравнение CHZ-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiliz (CHZ-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHZ-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.90 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.46 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.87 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHZ-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка CHZ-USD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHZ-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -92.10% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.18% | -82.43% | +23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.82% | -83.58% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.53% | -88.40% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -90.00% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -68.44% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 53.16% | -21.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHZ-USD и AAVE-USD
Chiliz (CHZ-USD) имеет более высокую волатильность в 31.40% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 19.39%. Это указывает на то, что CHZ-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHZ-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.40% | 19.39% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.95% | 57.58% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.79% | 70.70% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.94% | 83.12% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.88% | 3,554.58% | -3,444.70% |
Часто задаваемые вопросы
CHZ-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (31.40%) compared to AAVE-USD (19.39%). In terms of maximum drawdown, CHZ-USD dropped -96.73% vs AAVE-USD's -92.10%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHZ-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор