PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHWY с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHWY (Chewy, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs 20.47%/yr for VDE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHWY и VDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%3.07%

Correlation

The correlation between CHWY and VDE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.06

The correlation between CHWY and VDE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

CHWY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.41

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
3.06

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.39

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.13

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.11

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

2.41

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.78

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.28

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CHWY и VDE

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-74.20%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-11.80%

-47.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.01%

-21.41%

-41.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-26.58%

-57.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-6.27%

-76.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.10%

-19.96%

-34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

4.02%

+30.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и VDE

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

7.99%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

16.27%

+17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

20.34%

+25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

26.40%

+34.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

29.93%

+31.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и VDE

CHWY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHWY
Chewy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CHWY and VDE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHWY has higher volatility (15.34%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHWY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор