Сравнение CHTRX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -5.95% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.31% против 19.14% соответственно.
CHTRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.31%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и PAGRX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
CHTRX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
CHTRX
PAGRX
Сравнение CHTRX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.25 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 16.34 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.73 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и PAGRX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.68% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и PAGRX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -55.87% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.14% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -36.52% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -38.01% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.57% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -10.09% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и PAGRX
Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.50%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.73% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.90% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 25.69% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.52% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 24.49% | -5.33% |