PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.84%
126.65%
CHSCP
CHSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.21

CHSCO:

0.67

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.20

CHSCO:

1.03

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

CHSCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.24

CHSCO:

1.28

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.39

CHSCO:

3.20

Индекс Язвы

CHSCP:

8.82%

CHSCO:

1.95%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.29%

CHSCO:

9.30%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.17%

CHSCO:

-1.34%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCP:

0.00

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCP:

0.00

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCP:

0.00

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.87B

CHSCO:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.36B

CHSCO:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$613.62M

CHSCO:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 5.60% против 6.50% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-2.80%

5 лет

7.18%

10 лет

5.60%

CHSCO

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

1.62%

1 год

6.50%

5 лет

6.93%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.21
CHSCO: 0.67
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.20
CHSCO: 1.03
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
CHSCO: 1.14
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.24
CHSCO: 1.28
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.39
CHSCO: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.67
CHSCP
CHSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCO

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности CHSCO в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.32%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
CHSCO
CHS Inc.
7.49%7.27%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCO

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.17%
-1.34%
CHSCP
CHSCO

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCO

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.31%
2.83%
CHSCP
CHSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию