PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с CHSCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.28%
104.73%
CHSCP
CHSCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.21

CHSCN:

0.77

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.20

CHSCN:

1.19

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

CHSCN:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.24

CHSCN:

1.06

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.39

CHSCN:

3.31

Индекс Язвы

CHSCP:

8.82%

CHSCN:

2.00%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.29%

CHSCN:

8.66%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCN:

-42.38%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.17%

CHSCN:

-1.48%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCP:

0.00

CHSCN:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCP:

0.00

CHSCN:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCP:

0.00

CHSCN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.87B

CHSCN:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.36B

CHSCN:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$613.62M

CHSCN:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CHSCN с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCN по среднегодовой доходности: 5.60% против 6.44% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-2.80%

5 лет

7.18%

10 лет

5.60%

CHSCN

С начала года

1.40%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.76%

1 год

6.88%

5 лет

6.26%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CHSCN
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.21
CHSCN: 0.77
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.20
CHSCN: 1.19
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
CHSCN: 1.16
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.24
CHSCN: 1.06
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.39
CHSCN: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CHSCN равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.77
CHSCP
CHSCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности CHSCN в 7.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.32%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
CHSCN
CHS Inc.
7.06%7.03%7.11%7.30%6.46%6.39%6.52%7.19%6.49%6.70%6.51%4.92%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCN в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.17%
-1.48%
CHSCP
CHSCN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCN

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с CHS Inc. (CHSCN) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.31%
1.97%
CHSCP
CHSCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию