Сравнение CHSCP с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или XST.TO.
Основные характеристики
| CHSCP | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.33% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 12.94% | 4.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 12.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 9.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 12.83% |
| Макс. просадка | -16.06% | -22.65% |
| Current Drawdown | -4.74% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между CHSCP и XST.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHSCP и XST.TO
С начала года, CHSCP показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 6.61% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHSCP c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCP и XST.TO
Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности XST.TO в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | 6.54% | 6.46% | 7.13% | 6.47% | 6.69% | 7.14% | 7.47% | 6.64% | 6.83% | 6.46% | 6.42% | 6.84% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% | 1.35% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCP и XST.TO
Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCP и XST.TO
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.66%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.