Сравнение CHSCP с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или XST.TO.
Основные характеристики
| CHSCP | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 19.41% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 18.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.66% | 12.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.74% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.42 | 9.10 |
| Индекс Язвы | 5.66% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 12.16% |
| Макс. просадка | -16.06% | -99.63% |
| Текущая просадка | -6.94% | -97.81% |
Корреляция
Корреляция между CHSCP и XST.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHSCP и XST.TO
С начала года, CHSCP показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHSCP c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCP и XST.TO
Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности XST.TO в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | 6.67% | 6.46% | 7.13% | 6.47% | 6.69% | 7.14% | 7.47% | 6.64% | 6.83% | 6.46% | 6.42% | 6.84% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.77% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.80% | 0.89% | 0.51% | 0.62% | 1.33% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCP и XST.TO
Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCP и XST.TO
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.15%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.