Сравнение CHSCP с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или RSPN.
Основные характеристики
| CHSCP | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 25.67% |
| Дох-ть за 1 год | 9.63% | 42.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.79% | 11.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 5.67% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 13.96% |
| Макс. просадка | -16.06% | -61.64% |
| Текущая просадка | -6.47% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CHSCP и RSPN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHSCP и RSPN
С начала года, CHSCP показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 6.79% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN
Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности RSPN в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | 6.64% | 6.46% | 7.13% | 6.47% | 6.69% | 7.14% | 7.47% | 6.64% | 6.83% | 6.46% | 6.42% | 6.84% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.87% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCP и RSPN
Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCP и RSPN
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.