PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCP с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCP и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 5.72% против 14.02% соответственно.

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с XST.TOCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

CHSCP vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCPRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.49

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.56

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.99

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCP vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCPRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между CHSCP и RSPN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и RSPN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCPRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-59.61%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.85%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-21.88%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-42.02%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-8.74%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.69%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и RSPN

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 4.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCPRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.59%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

20.12%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

18.09%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.30%

-7.25%