PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCP с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHSCP с RSPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHSCP (CHS Inc.) is a stock, while RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Over the past 10 years, CHSCP returned 5.09%/yr vs 14.38%/yr for RSPN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 5.09% против 14.38% соответственно.

CHSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.01%
3 года*
4.18%
5 лет*
4.78%
10 лет*
5.09%

RSPN

1 день
1.02%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.27%
1 год
18.24%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHSCP и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCP
CHS Inc.		1.24%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		9.03%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Correlation

The correlation between CHSCP and RSPN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCMCHSCP с XST.TOCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Доходность на риск

CHSCP vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCPRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.19

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.79

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

5.15

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCP vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCPRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и RSPN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHSCPRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-59.61%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.36%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-20.89%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-21.88%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-42.02%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.42%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.67%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и RSPN

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 2.06%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHSCPRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.18%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

12.17%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

15.36%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

18.18%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

20.35%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности RSPN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.26%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

CHSCP and RSPN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.18%) compared to CHSCP (2.06%). In terms of maximum drawdown, CHSCP dropped -16.06% vs RSPN's -59.61%.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHSCP и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор