PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCP с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с RSPN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или RSPN.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и RSPN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.19

RSPN:

0.54

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.13

RSPN:

0.91

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.98

RSPN:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.18

RSPN:

0.52

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.28

RSPN:

1.67

Индекс Язвы

CHSCP:

9.36%

RSPN:

6.44%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.22%

RSPN:

20.55%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

CHSCP:

-11.17%

RSPN:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 5.46% против 11.42% соответственно.

CHSCP

С начала года

-0.33%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-3.07%

3 года

2.98%

5 лет

6.28%

10 лет

5.46%

RSPN

С начала года

3.38%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-2.03%

1 год

11.07%

3 года

16.43%

5 лет

19.40%

10 лет

11.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности RSPN в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.		7.24%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.95%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и RSPN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и RSPN

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 1.86%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...