Сравнение CHSCP с RSPN
CHSCP (CHS Inc.) is a stock, while RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Over the past 10 years, CHSCP returned 4.43%/yr vs 14.71%/yr for RSPN. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHSCP и RSPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCP показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.71% соответственно.
CHSCP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 7.24%
RSPN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | $543.38K | $501.07K | $487.74K |
| $8.57M | $5.85M | $7.55M |
Сравнение доходности по годам CHSCP и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | -0.02% | 5.36% | -2.63% | 17.86% | -3.07% | 10.34% | 14.39% | 12.12% | -4.85% | 9.82% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 15.36% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.23% | 23.22% |
Correlation
The correlation between CHSCP and RSPN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCP vs. RSPN — Ранг доходности на риск
CHSCP
RSPN
Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSCP | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.58 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 5.40 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSCP и RSPN
Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCP | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -59.61% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -12.36% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -20.89% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.08% | -21.88% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.44% | -42.02% | +26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -0.09% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -7.62% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.62% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCP и RSPN
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 0.73%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCP | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.07% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 13.16% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 16.42% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.31% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.36% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN
Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности RSPN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCP CHS Inc. | 7.49% | 7.22% | 7.09% | 6.46% | 7.13% | 6.47% | 6.69% | 7.14% | 7.47% | 6.64% | 6.83% | 6.46% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.80% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
CHSCP and RSPN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPN has higher volatility (5.07%) compared to CHSCP (0.73%). In terms of maximum drawdown, CHSCP dropped -16.06% vs RSPN's -59.61%.
RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCP и RSPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор