PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHSCP и RSPN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.75%
389.23%
CHSCP
RSPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.22

RSPN:

0.25

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.22

RSPN:

0.52

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

RSPN:

1.07

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.25

RSPN:

0.24

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.41

RSPN:

0.84

Индекс Язвы

CHSCP:

8.78%

RSPN:

6.08%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.26%

RSPN:

20.03%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.40%

RSPN:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.65% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-3.05%

5 лет

7.19%

10 лет

5.40%

RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

17.56%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.22
RSPN: 0.25
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.22
RSPN: 0.52
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
RSPN: 1.07
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.25
RSPN: 0.24
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.41
RSPN: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.25
CHSCP
RSPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и RSPN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности RSPN в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.34%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и RSPN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-12.47%
CHSCP
RSPN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и RSPN

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28%
13.93%
CHSCP
RSPN