PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с CHSCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.30%
91.31%
CHSCP
CHSCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.21

CHSCM:

0.51

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.20

CHSCM:

0.76

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

CHSCM:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.24

CHSCM:

0.78

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.39

CHSCM:

1.84

Индекс Язвы

CHSCP:

8.82%

CHSCM:

2.13%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.29%

CHSCM:

7.74%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCM:

-42.50%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.17%

CHSCM:

-3.33%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCP:

0.00

CHSCM:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCP:

0.00

CHSCM:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCP:

0.00

CHSCM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.87B

CHSCM:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.36B

CHSCM:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$613.62M

CHSCM:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CHSCM с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCM по среднегодовой доходности: 5.60% против 6.10% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-2.80%

5 лет

7.18%

10 лет

5.60%

CHSCM

С начала года

0.26%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-0.79%

1 год

4.33%

5 лет

5.93%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CHSCM
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.21
CHSCM: 0.51
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.20
CHSCM: 0.76
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
CHSCM: 1.10
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.24
CHSCM: 0.78
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.39
CHSCM: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CHSCM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.51
CHSCP
CHSCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCM

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности CHSCM в 6.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.32%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
CHSCM
CHS Inc.
6.91%6.81%6.85%7.02%6.09%6.04%6.32%7.02%6.38%6.42%6.30%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCM

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.17%
-3.33%
CHSCP
CHSCM

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCM

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.31%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.31%
3.68%
CHSCP
CHSCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию