PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCP с CHSCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCP с CHSCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM).

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCP и CHSCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%
CHSCM
CHS Inc.		0.52%6.72%7.56%9.65%-7.46%5.51%11.59%18.34%-3.04%7.10%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.03B

CHSCM:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.11B

CHSCM:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$1.19B

CHSCM:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CHSCM с доходностью 0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCP имеют среднегодовую доходность 5.72%, а акции CHSCM немного впереди с 5.85%.

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%

CHSCM

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с XST.TOCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO
Часто сравнивают с CHSCM:
CHSCM с CHSCLCHSCM с CHSCO

Доходность на риск

CHSCP vs. CHSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CHSCM
Ранг доходности на риск CHSCM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCP c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCPCHSCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.15

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.98

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.78

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCP vs. CHSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCM равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCPCHSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCM

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CHSCM в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
CHSCM
CHS Inc.		6.91%6.83%6.81%6.85%7.02%6.08%6.04%6.32%7.01%6.38%6.42%6.29%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCM

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCM.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCPCHSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-42.50%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-3.31%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-11.99%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-42.50%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.81%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.89%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.14%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCM

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с CHS Inc. (CHSCM) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCPCHSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.03%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.12%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

7.35%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.07%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.41%

-5.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCP) Общая выручка
(CHSCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCP и CHSCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.