Сравнение CHSCP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.23

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.24

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.27

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.45

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

CHSCP:

8.56%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.33%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CHSCP:

-13.59%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.77% соответственно.

CHSCP

С начала года

-3.03%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-4.14%

5 лет

7.32%

10 лет

5.37%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHSCP: -0.23

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

CHSCP: -0.24

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

CHSCP: 0.97

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

CHSCP: -0.27

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

CHSCP: -0.45

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.71%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и ^GSPC

CHSCP

^GSPC

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество