PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.72% против 12.24% соответственно.

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с RSPNCHSCP с XST.TOCHSCP с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CHSCP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.41

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.61

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между CHSCP и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и ^GSPC

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-56.78%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.14%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-25.43%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-33.92%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.78%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-10.75%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и ^GSPC

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 4.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.37%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.55%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

18.33%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.90%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.05%

-5.00%