PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSCP с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.19

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.13

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.98

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.18

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.28

VOO:

2.36

Индекс Язвы

CHSCP:

9.36%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.22%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHSCP:

-11.17%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.59% соответственно.

CHSCP

С начала года

-0.33%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-3.07%

3 года

2.98%

5 лет

6.28%

10 лет

5.46%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и VOO

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.		7.24%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и VOO

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и VOO

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...