PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHSCP и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.63%
557.08%
CHSCP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.22

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.25

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.41

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CHSCP:

8.78%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.40%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.12% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.70%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-3.05%

5 лет

7.45%

10 лет

5.43%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.22
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.25
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.41
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.54
CHSCP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и VOO

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.34%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и VOO

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-9.90%
CHSCP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и VOO

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCP) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28%
13.96%
CHSCP
VOO