PortfoliosLab logo
Сравнение CHSCP с CHSCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.45%
104.73%
CHSCP
CHSCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.22

CHSCL:

0.96

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.22

CHSCL:

1.40

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

CHSCL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.25

CHSCL:

1.68

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.41

CHSCL:

5.76

Индекс Язвы

CHSCP:

8.78%

CHSCL:

1.17%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.26%

CHSCL:

6.97%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCP:

-12.40%

CHSCL:

-1.35%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.87B

CHSCL:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.36B

CHSCL:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$613.62M

CHSCL:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCL по среднегодовой доходности: 5.40% против 6.23% соответственно.


CHSCP

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-3.05%

5 лет

7.19%

10 лет

5.40%

CHSCL

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.31%

1 год

7.67%

5 лет

6.54%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CHSCL
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHSCP: -0.22
CHSCL: 0.96
Коэффициент Сортино CHSCP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHSCP: -0.22
CHSCL: 1.40
Коэффициент Омега CHSCP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHSCP: 0.97
CHSCL: 1.18
Коэффициент Кальмара CHSCP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHSCP: -0.25
CHSCL: 1.68
Коэффициент Мартина CHSCP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHSCP: -0.41
CHSCL: 5.76

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.96
CHSCP
CHSCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что сопоставимо с доходностью CHSCL в 7.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.
7.34%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
CHSCL
CHS Inc.
7.34%7.31%7.42%7.22%6.59%6.34%6.85%7.43%6.66%6.91%6.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCL

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
-1.35%
CHSCP
CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCL

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.28%
2.45%
CHSCP
CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию