Сравнение CHSCP с CHSCL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCP с CHSCL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или CHSCL.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCP

CHSCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

0.05

CHSCL:

1.20

Коэф-т Сортино

CHSCP:

0.20

CHSCL:

1.75

Коэф-т Омега

CHSCP:

1.03

CHSCL:

1.22

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

0.06

CHSCL:

2.01

Коэф-т Мартина

CHSCP:

0.12

CHSCL:

4.84

Индекс Язвы

CHSCP:

6.96%

CHSCL:

1.73%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.14%

CHSCL:

6.99%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCP:

-9.49%

CHSCL:

-0.74%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$37.16B

CHSCL:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.62B

CHSCL:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$1.14B

CHSCL:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CHSCL с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCL по среднегодовой доходности: 5.88% против 7.19% соответственно.

CHSCP

С начала года

1.56%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-3.12%

1 год

0.48%

5 лет

6.64%

10 лет

5.88%

CHSCL

С начала года

0.31%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.61%

5 лет

5.48%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCP

CHSCL

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCP

CHSCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности CHSCL в 7.29%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCP CHS Inc.	6.98%	7.09%	6.46%	7.13%	6.47%	6.69%	7.14%	7.47%	6.64%	6.83%	6.46%	6.42%
CHSCL CHS Inc.	7.29%	7.31%	7.42%	7.22%	6.59%	6.34%	6.85%	7.43%	6.66%	6.91%	6.57%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCL

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCP

CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCL

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCP

CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCP с CHSCL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCL

CHSCP

CHSCL

Сравнение CHSCP c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCL

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество