Сравнение CHRI с XYLD
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.51%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам CHRI и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.51% | 6.93% |
Correlation
The correlation between CHRI and XYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. XYLD — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение CHRI c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и XYLD
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -33.46% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.96% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.70% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 6.85% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.26% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.18% | -0.35% |
Сравнение комиссий CHRI и XYLD
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и XYLD
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XYLD в 10.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.54% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and XYLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.54%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while XYLD is Derivative Income. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор